兩個螺紋鋼合約的價差是多少

A. 價差交易的套利交易種類

套利交易的形式多種多樣，下面給出兩種最基本最簡單的套利。
例：
跨期套利：五月份的螺紋鋼期貨和十月份的螺紋鋼期貨，是同一品種不同月份的期貨合約，其價格之差應該大致在一個小區間里波動，設波動區間為200元至400元。若超出400元，則未來價差將會向400元靠近，可以做此期貨品種的價差縮小交易，通過買入波動較小賣出波動較大的合約來獲利。若價差低於200元，則可做價差擴大的交易，通過賣出波動較小買入波動較大的合約來獲利。
期現套利：股指期貨3月的合約和現貨滬深300股票價格指數3月的走勢應該是高度一致的，若短期股指期貨因多空資金不平衡導致和現貨偏離，則可通過：當交割期到來價格必將一致這一原則來做價差交易，獲得此偏離的利潤。操作方法：若股指期貨偏向大於現貨指數，則買入滬深300ETF，賣出股指期貨；若股指期貨偏向小於現貨指數，則賣出滬深300ETF，買入股指期貨。當兩者價格趨於一致時同時出手，將兩者都平倉，則獲得利潤。
雖然價差交易也叫套利交易，但其本質還是投機，在於賭價差將會縮小，或者價差將會擴大，其有很大的不確定性，如：豆粕五月的合約價格大於九月合約的價格，但五月是養殖業需求大的時候，將更加上漲；而九月因新大豆上市，豆粕產量更大，將更加下跌，豆粕是蛋白粕，還會受到菜籽粕等蛋白粕的影響，並不能簡單做價差交易。
綜上：價差交易仍然不是一種低風險易於掌握的交易方法。

B. 1噸螺紋鋼、2噸焦炭價差怎麼計算。隨便舉個例子就行

比如螺紋鋼是10元1kg，焦炭是1元1kg
那1噸螺紋鋼價格是10,000元
2噸焦炭價格是2000元
則它們之間的價差是8000元

C. 螺紋鋼跨期套利點差最大到過多少

一、螺紋鋼跨月套利成本分析
螺紋鋼跨月成本分為兩種情況分析 ，一是到交割月前進行平倉結束套利，不進行延期交割時成本；二是近期合約到交割月不平倉交割獲得倉單，而延期到下個月進行交割時的成本分析。（螺紋鋼以4500元/噸、保證金13%、一年期貸款利率為5.31%為基準，一年期存款利率2.25%為基準進行成本分析） 1．不交割時成本分析
交易手續費：近月和遠月兩次開倉平倉，手續費=2%%*4500*2*2=3.6元/噸；
自有資金佔用利息（每月雙邊）=13%*2*2.25%/12*4500元/噸=2.1元/噸，貸款資金佔用利息（每月雙邊）
=13%×2×5.31%/12×4500元/噸=5.2元/噸 ；因此當不交割的話，每噸每月成本至少在10元左右。合約之間基差之所以能夠縮小的主要原因是交割機制的存在，所以按照「持倉費」理論，合理的價差估算應該按照交割的情形來進行。 2．交割時成本分析
1、倉儲費：0.15元/噸/天 按每月30天計算，1個月倉儲費為4.5元/噸 2、交割手續費：2元/噸 兩次交割手續費 4元/噸
3、交易手續費：按每手交易總額的2%%，手續費為0.9元/噸， 兩次交易 摺合為1.8元/噸 4、資金利息：一年貸款利率以5.31% 計,利息支出＝4500*5.31%*1/12=20元/噸
5、增殖稅：增值稅是按交割月配對日的結算價為基準計算的，因此增值稅是不確定的。以100元/噸差價計算，100/（1＋17％）×17％=14.5元/噸
理論價差：4.5+4+1.8+20+14.5=44.8元/噸，約為45元/噸。
隔月套利遇到了兩個問題：一是螺紋鋼合約設計時規定：「從生產到注銷，期貨交割的實物有效期90天，而且生產後30天內進入注冊倉庫」。這樣倉單實際有效期只有2個多月，當你收到倉單時，你的倉單有效期可能已經超過了一個月，那麼就不能延期到下個月進行賣出交割；二是隔月套利時一般其中一個合約是主力合約，另外一個合約是非主力合約，持倉小，成交不活躍，價格波動較難掌握以及非主力合約容量有限，不適合大資金進行套利，那隻有考慮主力合約之間的套利。需更多了解到http://tieba..com/p/4537285348

D. 螺紋鋼現貨價格與期貨價差多少

螺紋鋼1805期貨價格為3860 ，現貨價格為4206 現期差636元/噸 14.14% 關注期貨，關注牛錢網網頁鏈接 關於黑色系的信息都在黑色系頻道。

商品期、現貨價格不會永遠背離。同樣，隨著交割月的來臨，螺紋鋼期、現貨價格亦會趨向一致，實現兩種價格的逐步回歸，除非發生嚴重的期貨市場惡性逼倉。

一般而言，今後螺紋鋼兩種價格的回歸，可以通過兩種途徑實現，由此也就決定了今後螺紋鋼期、現貨價格兩種走向。

一種是鋼鐵去產能與取締「地條鋼」成果獲得鞏固，當前現貨價格趨向穩定，期貨價格向現貨價格回歸。現今主管部門表態，要繼續鋼鐵去過剩產能，採取多種措施防範「地條鋼」死灰復燃。如果上述措施能夠取得很大效果，2018年中國粗鋼與鋼材產量增速都會「減半」，甚至低於3%，其中螺紋鋼實際產量增速還會更低。受其影響，2018年開春以後，螺紋鋼市場有可能繼續呈現偏緊局面，致使其現貨價格居高不下，迫使螺紋鋼交割月價格逐步向現貨價格靠攏，從而帶動主力合約價格震盪上行。

另一種是實際供應量急劇增加，壓迫螺紋鋼現貨價格大幅下降，向當前期貨主力合約價格回歸。也就是說，因為銷售價格的豐厚利潤，以及其它因素推動，新年伊始，全國鋼材尤其是螺紋鋼實際供應量迅速增加，致使供求關系逆轉，壓迫螺紋鋼現貨價格大幅下降。在這種情況下，螺紋鋼現貨價格將向交割月的期貨價格回歸，並且帶動主力遠期合約價格走低。

從目前來看，在螺紋鋼價格的上述兩大走向中，以前者的可能性似乎更大一些。